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Nach jedem Screener-Lauf (17:45 und 00:35 Uhr) kauft das Auto-Depot die besten Kandidaten: Screener-Treffer ohne Ereignis ab der gewählten Ausgangslage und Muster-Treffer nahe der Tal-Linie. Verkauft wird nach Prüfung alle 5 Minuten: bei Stop-Verlust, bei Gewinnziel oder nach der maximalen Haltedauer (28 Kalendertage entsprechen etwa den 20 Handelstagen der Erholungs-Studie). Je Aktie eine Position, nach einem Verkauf eine Sperrfrist. Verbindung zu den Quartalszahlen: Verlierer, deren Zahlen in den nächsten 28 Tagen anstehen, erholten sich in der Rückrechnung besser (+0,7 % gegen den Markt in 20 Tagen statt 0,0 %), darum werden sie bevorzugt gekauft; Verlierer direkt nach schlechten Zahlen werden weiter ausgeschlossen. Papier, kein echtes Geld.

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Gesucht werden Aktien, bei denen das letzte Tal mindestens 2 % höher liegt als das Tal davor (mindestens 10 Handelstage Abstand), nach dem letzten Tal ein Hoch mindestens 3 % darüber kam und der Kurs von diesem Hoch um mindestens 3 % bis in die Nähe der Linie durch die beiden Täler zurückgekommen ist (bis 3 % darunter, bis 5 % darüber). Wendepunkte werden über ±5 Handelstage bestimmt, Betrachtung der letzten 120 Handelstage. Ein Bruch unter die Linie macht das Muster ungültig. Wird zweimal täglich neu gerechnet, um 17:45 Uhr nach Xetra-Schluss und um 00:35 Uhr nach US-Schluss.

Punktwert je Aktie aus der Rendite der letzten 3, 6 und 12 Monate (12 Monate ohne den letzten), jeweils abzüglich des Leitindex, gewichtet 25/50/25. Wählbar nur über der 200-Tage-Linie, höchstens 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch und ohne Einzeltagessprung über 15 %. Nach jedem Lauf (17:45 und 00:35 Uhr) werden freie Plätze aus der Spitze des Rankings gefüllt, höchstens zwei je Branche, und nur, wenn der Leitindex über seiner 200-Tage-Linie steht. Verkauft wird beim nachlaufenden Stop (alle 5 Minuten geprüft) und einmal je Monat, wenn eine Aktie nicht mehr zur Spitze gehört. Verbindung zu den Quartalszahlen: Momentum-Aktien, deren Zahlen in den nächsten drei Wochen anstehen, liefen in der Rückrechnung besser (+1,9 % gegen den Markt in 60 Tagen statt +0,7 %), darum werden sie innerhalb der Spitze bevorzugt; ob die letzten Zahlen positiv überraschten, machte keinen Unterschied. Rückrechnung 2021 bis 2026: +45 % p.a. bei 26 % Rückschlag, siehe Hinweis unten. Papier, kein echtes Geld.

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Zur Rückrechnung: 2021 bis 2026 auf den heutigen Mitgliedern der fünf Indizes, monatliche Auswahl, Trailing-Stop 25 %, Marktfilter: +542 % gesamt, +45 % p.a., größter Rückschlag -26 %, 171 Trades, 50 % Treffer, Ø +12,9 % je Trade. Das Universum selbst brachte +87 %. Vorsicht: Die Liste enthält nur Aktien, die heute im Index sind, also überdurchschnittlich viele Gewinner der letzten Jahre. Das überzeichnet Momentum-Ergebnisse. 40 % des Gewinns kamen aus den 10 besten Trades. Erwartung für die Zukunft deutlich niedriger.

Nach Quartalszahlen mit großer positiver Überraschung und Kurssprung am Reaktionstag läuft die Aktie im Schnitt noch Wochen weiter, weil der Markt neue Zahlen nur langsam einpreist. Regel: gemeldeter Gewinn mindestens 10 % über der Schätzung, Kursreaktion mindestens +3 %, Einstieg beim nächsten Lauf nach dem Reaktionstag (höchstens 7 Tage alt). Qualitätsfilter aus der aktuellen Bilanz: positive Eigenkapitalrendite, Verschuldung unter 300 % des Eigenkapitals, positiver freier Cashflow. Verkauf bei 15 % Verlust, nach 85 Kalendertagen (etwa 60 Handelstage) oder zwei Tage vor den nächsten Zahlen. Rückrechnung 2016 bis 2026: +0,7 % je Signal über dem Markt nach 60 Tagen, siehe Hinweis unten. Papier, kein echtes Geld.

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Zur Rückrechnung (2016 bis 2026, 47.717 gemeldete Quartale, 615 Aktien): Überraschung über 10 % mit Reaktion über 3 % ergab 2.351 Signale, im Schnitt +0,7 % über dem Markt nach 60 Handelstagen und +4,3 % nach 250 Tagen, aber nur 46 bis 49 % der Signale schlugen den Markt. Der Vorteil kommt aus wenigen großen Gewinnern, der Median liegt unter dem Markt. Das Spiegelbild, negative Überraschung mit Kursverlust, lief entsprechend schlechter. Ein KGV-Ansatz gegen die eigene Geschichte hatte im selben Zeitraum keinen Vorteil und wird deshalb nur angezeigt, nicht gehandelt. Erwartung grob 2 % im Jahr über dem Markt, mit großer Streuung.

Quartalszahlen von gestern bis in sieben Tagen für die 636 Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX, EURO STOXX 50 und S&P 500. Je Firma: Termin und ob vor Börsenbeginn oder nach Börsenschluss, erwarteter Gewinn je Aktie, nach der Meldung das Ergebnis mit Überraschung und Kursreaktion, dazu die Bilanz der letzten acht Meldungen (wie oft die Schätzung geschlagen wurde, wie stark der Kurs typisch reagiert), KGV in der eigenen Spanne und Momentum. Die Sterne zählen, wie viele Gründe zusammenkommen. Farbige Marken zeigen, ob die Aktie gerade Kandidat eines Depots ist (mit Platz in dessen Warteschlange) oder dort schon liegt; „bevorzugt“ heißt, dass die anstehenden Zahlen sie in der Warteschlange nach vorn ziehen. Vor Börsenschluss zeigt „Jetzt“ die laufende Reaktion. Liste wird 17:45 und 00:35 Uhr neu gerechnet, Kurse alle 5 Minuten.

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Einrichtung: 1. IBKR-Konto mit Papier-Zugang, TWS auf dem eigenen Rechner anmelden (Papier), in TWS unter Einstellungen → API den Socket-Zugang auf Port 7497 erlauben, „Read-Only API“ ausschalten. 2. Im Projekt auf dem Rechner eine .env mit SERVER_URL und LIVE_TOKEN anlegen (Token steht auf dem Server). 3. python scripts/ibkr_executor.py --test-connection, dann python scripts/ibkr_executor.py laufen lassen. Der Ausführer meldet sich alle 20 Sekunden; oben steht, ob er verbunden ist und ob es ein Papierkonto (DU…) ist. Echtgeld-Konten lehnt der Ausführer ohne ausdrücklichen Schalter ab.